第270章 楚杰的狩猎场 (第1/3页)

    启明资本交易室里，几块主屏同时亮着。

    欧洲天然气。

    欧元兑美元。

    德国电力期货。

    布伦特原油。

    TTF天然气主力合约。

    还有一张波动率曲面图。

    楚杰坐在中间，手边放着一杯冰美式。

    YS收购完成后，启明资本海外资产规模进一步扩大。

    陈启把系统的内容发送给他了，让他们自己选择怎么做。

    【未来三个月，欧洲TTF天然气基准价格将出现一次超过30%的剧烈波动。】

    【波动源：地缘扰动加库存周期拐点。】

    【方向：先跌后涨。】

    楚杰盯着这几行字看。

    “先跌后涨，不代表一路走。”

    他把交易小组叫到一起。

    “第一组，主合约空头。”

    “目标吃高位回落那段。”

    “第二组，盯库存和管道消息。”

    “价格接近预设区间后，准备反手做多。”

    “第三组，做期权。”

    “跨式组合。”

    “不用赌方向，赌波动率放大。”

    小孙站在白板前，把三组策略写下来。

    “楚哥，仓位上限？”

    “总风险敞口不超过海外盘资金的12%。”

    “单日回撤线2.5%。”

    “触线自动降仓。”

    一名新交易员问。

    “如果价格不跌，直接涨呢？”

    楚杰看向他。

    “那第一组止损。”

    “第二组提前接。”

    “第三组赚钱。”

    交易开始第一周，TTF天然气从高位慢慢回落。

    欧洲媒体给出的理由很充分。

    暖冬预期。

    库存充足。

    工业需求疲软。

    小孙每天收盘后都把盈亏表发到楚杰桌上。

    第一组空头仓位浮盈扩大。

    第二组按兵不动。

    第三组期权组合在吃时间损耗。

    小孙看着报表。

    “楚哥，这跌得很顺利。”

    楚杰没有抬头。

    “这个时候别高兴。”

    “市场最喜欢在人高兴的时候收钱。”

    第二周，价格继续下。

    几个欧洲能源交易群开始出现同样观点。

    天然气高价时代结束。

    冬季风险解除。

    产业需求不足。

    楚杰看着这些观点，反而把第一组仓位减了一部分。

    小孙不解。

    “不是还没到目标位吗？”

    

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