第143章 量化 (第2/3页)

A股多因子选股、股指期货对冲、短周期动量。

    几条线叠在一起，看着有些乱，但陈默很快看出了核心。

    边学章没有再单纯依赖历史涨跌，而是开始把资金流、波动率、成交结构和市场情绪拆开建模。

    虽然还粗糙，但骨架已经出来了。

    陈默盯着屏幕看了几分钟。

    “夏普比率呢？”

    “扣除滑点和交易成本后，回测区间内接近3。”

    边学章说完，又赶紧补了一句。

    “当然，实际运行肯定会打折。”

    陈默点点头。

    “最大回撤？”

    “十二个点以内。”

    “容量？”

    “目前策略容量不算大。十亿以内比较舒服，二三十亿就需要拆策略池。”

    边学章说到这里，脸上有点遗憾。

    “现在算力不够，数据质量也差。很多高频层面的东西做不了。”

    陈默点点头，对边学章所说表示理解。

    “不错。”

    边学章怔住。

    陈默很少这么直接夸人，他指了指屏幕。

    “这套东西，已经不是普通炒股模型了。继续打磨下去，可以做成国内最早一批真正有体系的量化平台。”

    边学章嘴唇动了动。

    他这段时间几乎把自己关废了。

    白天写代码，晚上跑数据。

    睡醒第一件事不是刷牙，是看回测有没有炸。

    现在听到这句话，心里那股绷着的劲忽然松了一点。

    他揉了揉眼睛。

    “那接下来怎么做？”

    陈默拿起外套。

    “收拾一下，跟我去苏杭。”

    “啊？”

    “带上模型。”

    边学章一脸茫然。

    “去哪儿干嘛？”

    陈默笑了笑。

    “找人。”

    ……

    两天后。

    苏杭。

    一间临湖茶楼的二楼包厢里，坐了不到二十个人。

    名义上，这是一场小范围量化行业研讨会。

    发起方却很有意思。

    鹏城九鼎和泽熙投资。

    两个名字摆出去，来的人没有一个敢轻视。

    这年头，国内量化还很早。

    多数人谈股票，仍然谈消息、题材、庄家和盘感。

    真正愿意坐下来研究数据、模型、算力和策略容量的人，不多。

    但也不是没有，包厢靠

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